量化策略前向测试

生成于 2026-09-18 01:15 UTC ・ 每天 11:15 自动更新 ・ 全部为模拟资金
四策略合计$40,499.87 +1.25% 起始 $40,000（每策略 $10,000）
趋势 mom90/ETH
$10,322.17
+3.22%
持仓 33%（信号:做多）
已运行 32 天
轮动 120d/top2
$9,738.87
-2.61%
持有 ETH:0.164
已运行 32 天
套息 ETH
$10,000.00
+0.00%
观望（费率年化 5.2% < 10%）
已运行 32 天
跟随 江澄多空(月更名单)
$10,438.83
+4.39%
持有 5多/9空 等权（2026-09-18，名单 v4_202609）
已运行 27 天

净值曲线（美元）

9,64310,17610,7082026-08-172026-09-022026-09-18
趋势 mom90/ETH轮动 120d/top2套息 ETH跟随 江澄多空(月更名单) 虚线 = $10,000 起始线

趋势策略日志（最近 10 条）

时间(UTC)数据截至ETH价格信号目标仓位动作净值
2026-09-18 01:152026-09-172448.6010.3274hold10323.88
2026-09-17 01:152026-09-162416.9110.3273hold10278.32
2026-09-16 01:152026-09-152397.7910.3269hold10250.83
2026-09-15 01:152026-09-142510.0910.3376hold10412.30
2026-09-14 01:152026-09-132478.7310.3374hold10367.21
2026-09-13 01:152026-09-122524.4310.3401hold10432.91
2026-09-12 01:152026-09-112515.7610.3401hold10420.45
2026-09-11 01:152026-09-102455.6310.3415hold10333.99
2026-09-10 01:152026-09-092469.3110.3432hold10353.66
2026-09-09 01:152026-09-082494.3110.3409hold10389.61

轮动策略日志（最近 10 条）

时间(UTC)调仓日前2强目标持仓动作净值
2026-09-18 01:150ETHETH:0.164hold9740.22
2026-09-17 01:150ETHETH:0.164hold9712.15
2026-09-16 01:150ETHETH:0.163hold9691.89
2026-09-15 01:151ETH,XRPETH:0.169;XRP:0.135buy XRP 941.6950419895.00
2026-09-14 01:150ETHETH:0.169hold9873.22
2026-09-13 01:150ETHETH:0.170hold9904.97
2026-09-12 01:150ETHETH:0.170hold9898.94
2026-09-11 01:150ETHETH:0.171hold9857.17
2026-09-10 01:150ETHETH:0.172hold9866.67
2026-09-09 01:150ETHETH:0.170hold9884.04

套息策略日志（最近 10 条）

时间(UTC)计息日30日费率(年化)状态当日收益净值
2026-09-18 01:152026-09-170.0522off0.00000010000.00
2026-09-17 01:152026-09-160.0544off0.00000010000.00
2026-09-16 01:152026-09-150.0565off0.00000010000.00
2026-09-15 01:152026-09-140.0564off0.00000010000.00
2026-09-14 01:152026-09-130.0560off0.00000010000.00
2026-09-13 01:152026-09-120.0577off0.00000010000.00
2026-09-12 01:152026-09-110.0591off0.00000010000.00
2026-09-11 01:152026-09-100.0614off0.00000010000.00
2026-09-10 01:152026-09-090.0606off0.00000010000.00
2026-09-09 01:152026-09-080.0614off0.00000010000.00

跟随策略日志（最近 10 条）

时间(UTC)计账日持仓数持仓明细毛收益资金费手续费净收益净值(扣费)
2026-09-18 01:052026-09-1724-ADA;+AERO;-APT;-ASTER;+DOGE;+FARTCOIN;-INJ;+JTO;+JUP;-KAITO;+LDO;-MON;+ONDO;+PUMP;-STRK;-SUI;+TAO;-TIA;-TRUMP;-WLD;-WLFI;-XPL;+XRP;-ZRO-0.001158-0.0000500.000077-0.00118510438.83
2026-09-17 01:052026-09-1626-ADA;+AERO;-APT;-ASTER;+DOGE;+ENA;+FARTCOIN;-INJ;+JTO;+JUP;-KAITO;+LDO;-MON;+ONDO;+PUMP;-STRK;-SUI;+TAO;-TIA;-TRUMP;-WLD;-WLFI;-XLM;-XPL;+XRP;-ZRO-0.0017780.0000150.000385-0.00217710451.21
2026-09-16 01:052026-09-1516-ADA;-ASTER;+DOGE;+FARTCOIN;+JTO;-KAITO;-MON;+ONDO;+PUMP;-SUI;+TAO;-TIA;-TRUMP;-WLD;-XPL;-ZRO0.0065180.0000170.0002730.00622810474.01
2026-09-15 01:052026-09-1422-ADA;-APT;-ASTER;+DOGE;+ENA;+FARTCOIN;+JTO;+JUP;-KAITO;-MON;+ONDO;+PUMP;-SUI;+TAO;-TIA;-TRUMP;-WLD;-WLFI;-XLM;-XPL;+XRP;-ZRO0.0048240.0000100.0002730.00454110409.18
2026-09-14 01:052026-09-1316-ADA;-ASTER;+DOGE;+FARTCOIN;+JTO;-KAITO;-MON;+ONDO;-SUI;+TAO;-TIA;-TRUMP;-XLM;-XPL;+XRP;-ZRO0.001550-0.0000480.0001580.00144110362.12
2026-09-13 01:052026-09-1219-ADA;-ASTER;+DOGE;+ENA;+FARTCOIN;+JTO;-KAITO;-MON;+ONDO;+PUMP;-SUI;+TAO;-TIA;-TRUMP;-WLFI;-XLM;-XPL;+XRP;-ZRO-0.0000250.0000280.000143-0.00019510347.21
2026-09-12 01:052026-09-1121-ADA;+AERO;-ASTER;+DOGE;+FARTCOIN;+JTO;+JUP;-KAITO;-MON;+ONDO;+PUMP;-SUI;+TAO;-TIA;-TRUMP;-WLD;-WLFI;-XLM;-XPL;+XRP;-ZRO0.0147820.0000380.0004290.01431510349.23
2026-09-11 01:052026-09-1012+FARTCOIN;+JTO;-KAITO;-MON;+ONDO;-SUI;-TRUMP;-WLFI;-XLM;-XPL;+XRP;-ZRO0.0181650.0000050.0005000.01766110203.17
2026-09-10 01:052026-09-096+FARTCOIN;+JTO;-KAITO;-MON;-TRUMP;-WLFI-0.0015850.0000930.000333-0.00201210026.10
2026-09-09 01:052026-09-085+FARTCOIN;+JTO;-KAITO;-WLFI;+XRP-0.0061040.0000400.000400-0.00654410046.31

Patrick 规则复现前向测试

起算 2026-09-02 ・ 每笔 $100 名义、敞口上限 100% ・ 规则冻结于 设计10_Patrick规则复现前向_冻结.md ・ 全部为模拟资金
四条合计$40,000.00 +0.00% 起始 $40,000（每条 $10,000）・ 灰色一条是「抄他原单」基准，其余三条是要超越它的机械规则
Patrick 规则·阶梯挂单+持有
$10,000.00
+0.00%
持仓 0 笔 / 挂单 14 张，敞口 0.0%，已平 0，每笔均值 +0.00%
已运行 16 天
Patrick 规则·阶梯+止损15/止盈30
$10,000.00
+0.00%
持仓 0 笔 / 挂单 14 张，敞口 0.0%，已平 0，每笔均值 +0.00%
已运行 16 天
Patrick 规则·市价+持有
$10,000.00
+0.00%
持仓 0 笔 / 挂单 0 张，敞口 0.0%，已平 0，每笔均值 +0.00%
已运行 16 天
Patrick 基准·抄他原单+持有
$10,000.00
+0.00%
持仓 0 笔 / 挂单 2 张，敞口 0.0%，已平 0，每笔均值 +0.00%
已运行 16 天

净值曲线（美元）

9,95010,00010,0502026-09-022026-09-102026-09-17
Patrick 规则·阶梯挂单+持有Patrick 规则·阶梯+止损15/止盈30Patrick 规则·市价+持有Patrick 基准·抄他原单+持有 虚线 = $10,000 起始线

Patrick 规则·阶梯挂单+持有（最近 5 条）

时间(UTC)计账日持仓笔挂单成交离场敞口%净值每笔均值动作
2026-09-18 01:082026-09-17014000.010000.000.00000
2026-09-17 01:082026-09-16014000.010000.000.00000
2026-09-16 01:082026-09-15014000.010000.000.00000
2026-09-15 01:082026-09-14020000.010000.000.00000
2026-09-14 01:082026-09-13020000.010000.000.00000

Patrick 规则·阶梯+止损15/止盈30（最近 5 条）

时间(UTC)计账日持仓笔挂单成交离场敞口%净值每笔均值动作
2026-09-18 01:082026-09-17014000.010000.000.00000
2026-09-17 01:082026-09-16014000.010000.000.00000
2026-09-16 01:082026-09-15014000.010000.000.00000
2026-09-15 01:082026-09-14020000.010000.000.00000
2026-09-14 01:082026-09-13020000.010000.000.00000

Patrick 规则·市价+持有（最近 5 条）

时间(UTC)计账日持仓笔挂单成交离场敞口%净值每笔均值动作
2026-09-18 01:082026-09-1700000.010000.000.00000
2026-09-17 01:082026-09-1600000.010000.000.00000
2026-09-16 01:082026-09-1500000.010000.000.00000
2026-09-15 01:082026-09-1400000.010000.000.00000
2026-09-14 01:082026-09-1300000.010000.000.00000

Patrick 基准·抄他原单+持有（最近 5 条）

时间(UTC)计账日持仓笔挂单成交离场敞口%净值每笔均值动作
2026-09-18 01:082026-09-1702000.010000.000.00000
2026-09-17 01:082026-09-1602000.010000.000.00000
2026-09-16 01:082026-09-1502000.010000.000.00000
2026-09-15 01:082026-09-1404000.010000.000.00000
2026-09-14 01:082026-09-1304000.010000.000.00000

威科夫顺势前向测试（WYK-MOM-v2）

起算 2026-09-03 00:00 UTC ・ 币安现货 4h ・ 每笔 10% 净值、最多 10 仓 ・ 止损 3 ATR、无止盈、第 42 根收盘离场 ・ 规则冻结于 设计11_威科夫顺势_冻结.md ・ 模拟资金
威科夫顺势 WYK-MOM-v2（BTC+16山寨 4h）
$9,633.14
-3.67%
持仓 8/10，已平 16，每笔均值 -2.70%，超限跳过 54｜SBTC·S1 SSOL·S1 STRX·S1 LXRP·L2 SXRP·S1 SATOM·S1 LNEAR·L1 LUNI·L1
已运行 16 天

净值曲线（美元）

9,58510,20210,8182026-09-022026-09-102026-09-17
威科夫顺势 WYK-MOM-v2（BTC+16山寨 4h） 虚线 = $10,000 起始线

威科夫顺势 WYK-MOM-v2（BTC+16山寨 4h）（最近 10 条）

时间(UTC)计账日4h棒持仓开仓离场净值每笔均值持仓明细动作
2026-09-18 01:082026-09-1768219633.14-0.02699-BTC;-SOL;-TRX;+XRP;-XRP;-ATOM;+NEAR;+UNIsl -UNIUSDT@7.00275 (-13.14%); +NEARUSDT L1_SOS@2.874; +UNIUSDT L1_SOS@7.635
2026-09-17 01:082026-09-1667109634.72-0.02003-BTC;-SOL;-TRX;+XRP;-XRP;-ATOM;-UNI-UNIUSDT S1_demand_break@6.195
2026-09-16 01:082026-09-1566749750.97-0.02003-BTC;-SOL;-TRX;+XRP;-XRP;-ATOM+XRPUSDT L2_BC_AR@1.4158; sl +FILUSDT@0.87077 (-8.18%); sl +FILUSDT@0.858075 (-9.99%); sl +XRPUSDT@1.38241 (-5.67%); -BTCUSDT S1_demand_break@76512; -SOLUSDT S1_demand_break@99.37; -TRXUSDT S1_demand_break@0.3359; sl +XRPUSDT@1.34325 (-5.22%); +XRPUSDT L2_BC_AR@1.2962; -XRPUSDT S1_demand_break@1.2962; -ATOMUSDT S1_demand_break@1.537
2026-09-15 01:082026-09-1463209928.06-0.00090+FIL;+FIL;+XRP+FILUSDT L2_BC_AR@0.9522; +XRPUSDT L1_SOS@1.464
2026-09-14 01:082026-09-1361109991.77-0.00090+FIL+FILUSDT L1_SOS@0.9473
2026-09-13 01:082026-09-1260029987.20-0.00090cashtime +LTCUSDT@54.07 (+2.93%); time +NEARUSDT@2.342 (+7.48%)
2026-09-12 01:082026-09-1162069983.64-0.01266+LTC;+NEARtime +DOGEUSDT@0.0838 (-3.95%); time +XRPUSDT@1.3615 (-2.77%); time +ADAUSDT@0.2062 (-3.25%); time +ETCUSDT@7.68 (+4.11%); sl +ATOMUSDT@1.67595 (-9.85%); time +NEARUSDT@2.364 (+9.09%)
2026-09-11 01:082026-09-10681210050.55-0.01590+DOGE;+XRP;+ADA;+ETC;+NEAR;+LTC;+NEAR;+ATOM+ATOMUSDT L2_BC_AR@1.857; sl +BNBUSDT@704.726 (-3.25%); sl +ADAUSDT@0.206 (-6.76%)
2026-09-10 01:082026-09-09690110376.110.05238+BNB;+ADA;+DOGE;+XRP;+ADA;+ETC;+NEAR;+LTC;+NEARcap-skip L1_SOS ATOMUSDT; cap-skip L2_BC_AR DOTUSDT; cap-skip L2_BC_AR ATOMUSDT; cap-skip L2_BC_AR DOTUSDT; cap-skip L1_SOS ATOMUSDT; cap-skip L2_BC_AR DOTUSDT; cap-skip S1_demand_break ADAUSDT; cap-skip S1_demand_break DOGEUSDT; cap-skip L2_BC_AR DOTUSDT; cap-skip L2_BC_AR ATOMUSDT; cap-skip L2_BC_AR DOTUSDT; cap-skip L2_BC_AR ATOMUSDT; time +UNIUSDT@6.157 (+5.24%)
2026-09-09 01:082026-09-086100010599.380.00000+UNI;+BNB;+ADA;+DOGE;+XRP;+ADA;+ETC;+NEAR;+LTC;+NEARcap-skip L2_BC_AR LINKUSDT; cap-skip L2_BC_AR LTCUSDT; cap-skip L2_BC_AR DOTUSDT; cap-skip L2_BC_AR ATOMUSDT; cap-skip L2_BC_AR FILUSDT; cap-skip L2_BC_AR LINKUSDT; cap-skip L2_BC_AR LTCUSDT; cap-skip L2_BC_AR ATOMUSDT; cap-skip L2_BC_AR FILUSDT; cap-skip L2_BC_AR LINKUSDT; cap-skip L2_BC_AR LTCUSDT; cap-skip L2_BC_AR DOTUSDT; cap-skip L1_SOS TRXUSDT; cap-skip L2_BC_AR FILUSDT; cap-skip L2_BC_AR L

数据来源：forward_log.csv / xsec_log.csv / carry_log.csv / jiangcheng_log.csv 及 Kraken 模拟盘实时净值。策略与验证过程见 总总结.md 与 设计6_江澄跟随_冻结.md。跟随策略净值已扣币安 taker 手续费(0.05%×换手)与 真实资金费率。Patrick 系列读取 pat_*_log.csv / patrick_positions.json， 净值扣双边手续费（加密 0.05%、传统 0.02%），未计资金费与借券成本； 「每笔均值」= 已平仓净回报与未平仓浮盈的平均，与回测口径一致。 威科夫系列读取 wyckoff_log.csv / wyckoff_positions.json，现货 4h 棒，双边 0.05% 手续费， 「每笔均值」只含已平仓；回测（2018–2026）每笔 +1.5%、山寨篓子 MDD −67%， 前向判定见 设计11。回测通过不代表未来收益。